Ich nutze die kostenlose Firewall von Zone-Alarm und bin bislang damit zufrieden:

Nach der Installation fragt Zone Alarm Sie, sobald ein Programm eine Verbindung zu einem anderen Computer aufbauen will. Sie können wählen und den Zugriff erlauben oder verweigern. Programme, die öfters ein Update benötigen können Sie dabei generell zulassen.
Aktuelle Updates sind Grundveraussetzung für ein stabiles und sicheres System. Nicht immer ist es einfach zu erkennen, welches Programm (mit welcher Funktion) zugriff benötigt um zum Beispiel aktuelle Sicherheitslücken zu schliessen.